Nếu đã tham gia thị trường tài chính được nhiều năm, chắc hẳn bạn sẽ không còn lạ với khái niệm giao dịch định lượng. Tuy nhiên, đối với phần lớn nhà đầu tư mới, đây lại là một thuật ngữ khá lạ lẫm. Vậy cụ thể giao dịch định lượng là gì? Giao dịch định lượng có ưu điểm và nhược điểm nào? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu rõ hơn về khái niệm này dưới đây nhé!
Nội dung bài viết
1. Giao dịch định lượng là gì?
Giao dịch định lượng (Quantitative Trading) là các chiến thuật giao dịch có sử dụng nhiều thuật toán phức tạp, chương trình máy tính và phân tích định lượng để đưa ra dự đoán và thực hiện giao dịch. Trong đó, giá (Price) và khối lượng (Volume) là hai dữ liệu đầu vào quan trọng nhất giúp đảm bảo việc phân tích định lượng và các mô hình toán học đạt hiệu quả.
Giao dịch định lượng thường có khối lượng giao dịch lớn, lên đến hàng trăm nghìn cổ phiếu và chỉ số chứng khoán khác nhau. Vì vậy, chiến thuật này thường chỉ được các tổ chức tài chính và quỹ đầu cơ áp dụng. Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, Quantitative Trading cũng đang dần được sử dụng phổ biến hơn bởi những nhà đầu tư cá nhân.
Giao dịch định lượng – Quantitative Trading là gì?
2. Hiểu rõ hơn về giao dịch định lượng
Thực tế, các chiến lược giao dịch định lượng có cách thức hoạt động tương tự như phép suy luận loại suy (Analogy). Cụ thể, bằng việc phân tích phân tích rất nhiều dữ liệu và so sánh những sự kiện đã xảy ra trong lịch sử, các mô hình giao dịch định lượng (Quantitative Trading Strategies) có thể đưa ra dự đoán về thị trường và xác định những cơ hội sinh lời hấp dẫn. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể xác định cơ hội và tham gia giao dịch. Cụ thể hơn, phần lớn các chiến lược giao dịch định lượng sẽ hoạt động như sau:
- Thu thập dữ liệu: Nhà đầu tư định lượng thu thập một khối lượng lớn các dữ liệu về thị trường. Bao gồm cả những mô hình từng được áp dụng, tỷ lệ thắng lợi/ thua lỗ của các mô hình, cùng mức giá và khối lượng giao dịch của thị trường cũ.
- Phát triển mô hình: Nhà giao dịch định lượng sử dụng phương pháp thống kê để lựa chọn một kỹ thuật giao dịch cụ thể và tạo ra một mô hình của nó dựa trên toán học. Sau đó, mô hình này sẽ được phát triển và áp dụng vào một chương trình máy tính để thử nghiệm trên dữ liệu thị trường cũ.
- Thử nghiệm (Backtesting): Trong thời gian thử nghiệm, các mô hình giao dịch định lượng sẽ liên tục được theo dõi, kiểm tra và tối ưu hóa.
- Thực thi: Cuối cùng, các mô hình đã được tối ưu với kết quả thuận lợi sẽ được áp dụng vào thị trường thực tế và giao dịch.
Giao dịch định lượng phát triển các mô hình giao dịch dựa trên giá và khối lượng của thị trường cũ.
3. Ví dụ về Quantitative Trading
Ví dụ 1: Nhà đầu tư A là một nhà giao dịch theo xu hướng. Hiện tại, anh đang viết một chương trình Quantitative Trading đơn giản để chọn ra những mã cổ phiếu có tỷ lệ tăng giá nhiều lần và tăng giá mạnh mẽ trong mỗi xu hướng tăng của thị trường. Như vậy, trong những xu hướng tăng giá tiếp theo, mô hình giao dịch định lượng có thể chọn mua các mã cổ phiếu đó và kỳ vọng kiếm lời.
Ví dụ 2: Nhà đầu tư xây dựng chiến dịch giao dịch định lượng khai thác sự đảo ngược trung bình trong giá cổ phiếu. Về cơ bản, mô hình này sẽ xác định các cổ phiếu có mức giá trung bình rất ổn định và có xu hướng quay trở lại mức giá này sau những đợt tăng, giảm đột ngột. Như vậy, mô hình có thể chọn mua các mã cổ phiếu đó mỗi khi chúng giảm mạnh để kiếm lời khi sự đảo ngược trung bình xảy ra và ngược lại.
Ví dụ về giao dịch định lượng – Quantitative Trading Example.
4. Ưu, nhược điểm
Mặc dù có thể đem lại hiệu quả lớn nhưng các chiến dịch này cũng đòi hỏi nhiều yếu tố khác nhau để đảm bảo sự thành công. Cụ thể hơn, dưới đây là những ưu điểm và nhược điểm của Quantitative Trading mà bạn có thể tham khảo thêm:
| Ưu điểm | Nhược điểm |
|
|
5. FAQ
1. Làm thế nào để trở thành nhà giao dịch định lượng?
Giao dịch định lượng là một công việc đòi hỏi nhiều kỹ năng chuyên nghiệp và kiến thức sâu rộng về thị trường tài chính, toán học, hệ thống giao dịch tự động, phân tích và khai thác dữ liệu. Do đó, bạn cần dành nhiều thời gian và công sức để có thể trở thành một nhà giao dịch định lượng. Để bắt đầu, bạn có thể tìm hiểu thêm về giao dịch thuật toán và các chiến lược giao dịch cơ bản để hiểu thêm về thị trường tài chính.
2. Giao dịch định lượng và giao dịch thuật toán khác gì nhau?
Giao dịch thuật toán có thể tự đưa ra quyết định giao dịch còn giao dịch định lượng thì không. Trên thực tế, các mô hình giao dịch định lượng vẫn cần đến nhiều yếu tố con người, đặc biệt là trong việc ra quyết định giao dịch.
Ngoài ra, khối lượng giao dịch của các mô hình định lượng thường lớn hơn giao dịch thuật toán khá nhiều.
3. Nhà giao dịch định lượng kiếm tiền như thế nào?
Bên cạnh việc tự viết, phát triển và áp dụng các mô hình giao dịch vào thị trường thực tế, thì họ cũng có thể được săn đón bởi nhiều tổ chức tài chính, quỹ đầu cơ lớn.
Kết luận
Trên đây, bài viết đã tổng hợp lại một số thông tin cơ bản để giải thích giao dịch định lượng là gì. Mong rằng những thông tin trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về một khái niệm mới trong giao dịch tài chính. Hãy tiếp tục theo dõi chúng tôi để đón đọc những nội dung mới nhất về kinh tế và tài chính quốc tế nhé.
