Chỉ báo Stochastic là gì? Tìm hiểu về cách sử dụng chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic là một công cụ phân tích chứng khoán phổ biến. Nó cung cấp nhiều tín hiệu mạnh mẽ để giúp Trader dự đoán xu hướng giá sắp tới. Nếu bạn đang có hứng thú và muốn tìm hiểu về chỉ báo này, hãy cùng Giaodichtaichinh điểm qua khái niệm, công thức tính cũng như các cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả ở dưới đây nhé!

Stochastic là gì? Cấu tạo của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic ( Stochastic Oscillator), đây là chỉ báo về sự dao động ngẫu nhiên, và dùng để so sánh các mức giá đóng cửa trong một phạm vi nhất định (thường là 14 phiên). Đây là chỉ báo giúp các nhà đầu tư xác định động lượng giá và đo lượng cường độ của xu hướng thị trường hiện tại.

Chỉ báo Stochastic được phát triển tại những năm 1950 bởi tiến sĩ George Lane. Theo đó, ông có chỉ rằng: “Động lượng giá luôn thay đổi trước hành động giá. Trong một xu hướng tăng trưởng, giá thường giao động phía trên của biên độ giá. Còn trong một xu hướng suy thoái, giá thường giao động phía dưới biên độ giá.”.

Chỉ báo Stochastic giúp Trader xác định động lượng giá và dự đoán một xu hướng.

Stochastic được cấu tạo từ 2 đường dao động %D và %K. Cụ thể:

• Đường %K (đường màu xanh): Đây là đường giao động chính do ở gần với phạm phạm vi giá đang xét.
• Đường %D (đường màu cam): Đây là đường trung bình động được tính theo SMA (3) của đường %K. Theo đó, ta có thể hiểu %D sẽ có một độ trễ nhất định so với đường %K.
• Đường biên: Đường biên được mặc định là 80 ở biên trên và 20 ở biên dưới.

Ví dụ: Trong những trường hợp nến giá vượt cao hơn đường biên trên, thị trường đang rơi vào trạng thái quá mua. Nếu nến giá vượt đường biên dưới thị trường rơi vào tình trạng quá bán.

Theo đó, đường %K sẽ thể hiện các giá trị thực của việc tăng hay giảm giá. Đường %D là đường trung bình động được tính trên đường %K. Nhà đầu tư có thể dựa trên tín hiệu của đường %K và phân kỳ của %D để xác định vùng quá bán – quá mua để mở giao dịch.

Các phiên bản của chỉ báo Stochastic

Với sự phát triển của các công nghệ phân tích hiện nay, các ứng dụng của chỉ báo Stochastic ngày càng được nhiều nhà đầu tư sử dụng để giao dịch trên nhiều thị trường cũng như các loại tài sàn khác nhau. Từ năm 1980 – 1990, đã có nhiều phiên bản khác nhau của Stochastic được ra đời nhằm phù hợp hơn với các đặc thù của từng thị trường khác nhau, qua đó cung cấp một chỉ báo kỹ thuật giúp xác định tín hiệu giao dịch một cách hiệu quả hơn. Bên cạnh phiên bản truyền thống, các phiên bản khác của Stochastic có thể kể đến như:

• Stochastic RSI: Được ra đời vào năm 1994, Stochastic RSI là chỉ báo được kết hợp giữa Stochastic truyền thống và chỉ báo RSI. Phiên bản này áp dụng Stochastic vào RSI thay vì giá trực tiếp. Qua đó nhà đầu tư có thể xác nhận được tín hiệu từ những điểm đảo chiều rõ ràng hơn.
• Stochastic Full: Phiên bản này cung cấp thêm các lựa chọn để nhà đầu tư có thể thiết lập được tham số của chỉ báo. Tùy theo từng phong cách giao dịch, %K và %D trong công thức có thể được điều chỉnh về khoảng thời gian và loại trung bình động.
• Stochastic Momentum Index (SMI): Chỉ báo Stochastic Momentum Index điều chỉnh các công thức tính toán của Stochastic, qua đó cung cấp nhiều thông tin hơn về động lực của thị trường. Dạng chỉ báo này sử dụng các mức trung bình động để là mượt, giúp nhà đầu tư có thể xác định điểm đảo chiều dễ dàng hơn.
• Stochastic Oscillator: Được sử dụng nhằm đánh giá được mức giao động của giá cũng như điều kiện quá mua và quá bán. Tùy vào từng mục tiêu phân tích, %K và %D có thể được điều chỉnh sao cho phù hợp. Từ đó chúng ta có thể nhận định rõ ràng hơn về hành động giá của thị trường
• Stochastic Divergence: Khác với Stochastic thông thường, Stochastic Divergence là sử dụng nguyên lý phân kỳ để dự báo các điểm đảo chiều chính xác.

Công thức tính Stochastic

Công thức tính chỉ báo Stochastic như sau:

Công thức tính hệ số Stochastic

Trong đó:

• C là giá kết phiên hiện tại.
• L14 là giá thấp nhất trong khoảng 14 phiên giao dịch (14 ngày).
• H14 là giá cao nhất trong khoảng 14 phiên giao dịch (14 ngày).

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo Stochastic được sử dụng để xác định động lượng của giá thị trường. Và động lượng luôn đi trước giá, điều này khẳng định những tín hiệu từ Stochastic có thể giúp nhà đầu tư tìm kiếm các điểm đảo chiều, điểm vào lệnh, mua bán khá chính xác. Kết hợp thêm các chỉ báo kỹ thuật khác, Stochastic có thể đem lại nhiều lợi ích giao dịch.

Xác định các khu vực quá mua hoặc quá bán

Sự chuyển động của 2 đường %K và %D giữa 2 dải biên giúp nhà giao dịch xác định vùng quá mua và quá bán. Cụ thể như sau:

Khi đường %K và %D di chuyển lên cao và vượt khỏi đường biên bên trên (>80). Thị trường đang quá mua. Nhà đầu tư cần cân nhắc thêm trước khi mua cổ phiếu.

Khi thị trường chuyển động thấp xuống và đi qua đường biên phía dưới (<20). Thị trường đang rơi vào tình trạng quá bán. Nhà đầu tư cần cân nhắc và hạn chế bán cổ phiếu để chờ đợi một thời điểm phù hợp hơn.

Chỉ báo Stochastic giúp xác định vùng quá mua và quá bán.

Chỉ báo Stochastic giúp xác nhận xu hướng thị trường

Trong xu hướng tăng trưởng, giá thị trường cao hơn phạm vi đang xét. Chỉ báo Stochastic có xu hướng di chuyển lên. Tương tự, trong một xu hướng suy yếu, giá thị trường trở lên giảm hơn phạm vi đánh giá. Đường Stochastic có xu hướng di chuyển xuống.

Tuy nhiên, để xác nhận sự ổn định của một xu hướng thị trường, nhà đầu tư cần kết hợp thêm một số chỉ báo khác. Ví dụ như chỉ báo BB (Bollinger Bands), chỉ báo MACD,…

Chỉ báo Stochastic giúp xác định điểm đảo chiều của xu hướng

Thời điểm đường màu cam %D và đường màu xanh có sự phân kỳ, tức hai đường chỉ báo này đi ngược hướng với nhau, sự đảo chiều sẽ xảy ra. Từ đó, Trader nên kết hợp thêm các tín hiệu khác để tìm điểm vào lệnh tối ưu.

Các điểm đảo chiều xác định dựa trên chỉ báo Stochastic.

Những hạn chế của chỉ báo Stochastic

Mặc dù là một cách thức phân tích kỹ thuật được nhiều nhà đầu tư sử dụng trong các giao dịch, chỉ báo Stochastic vẫn có một số điểm hạn chế. Các điểm hạn chế của chỉ báo này có thể kể đến như:

• Không có hiệu quả cao trong thị trường không có xu hướng cụ thể: Đối với các thời điểm thị trường không tạo nên được một xu hướng biến động rõ ràng. Stochastic khả năng cao sẽ có thể đưa ra các tín hiệu sai lệch. Các thị trường có biến động mạnh sẽ làm giảm hiệu quả khi phân tích với Stochastic.
• Trễ tín hiệu giao dịch: Stochastic cung cấp tín hiệu giao dịch chậm hơn so với các cách thức phân tích kỹ thuật khác bởi vì các thông tin để ra quyết định dựa nhiều vào dữ liệu lịch sử. Do đó, nó có thể khiến nhà đầu tư bỏ qua các cơ hội mua hoặc bán tiềm năng.
• Phụ thuộc vào thiết lập tham số: Để có thể thực hiện phân tích với Stochastic, nhà đầu tư cần phải thiết lập các tham số và mức quá mua và quá bán, từ đó đưa ra được các tín hiệu giao dịch dựa trên tham số đã thiết lập. Do đó khi tham số không chuẩn xác sẽ làm sai lệch đi tín hiệu đầu tư, cần phải có sự điều chỉnh đúng để đưa ra được những tín hiệu chính xác.

Để tránh được những điểm hạn chế của chỉ báo Stochastic, nhà đầu tư cần phải kết hợp thêm các hình thức phân tích kỹ thuật khác, qua đó xác nhận được tín hiệu vào lệnh chính xác hơn dựa trên cơ sở phân tích của nhiều phương thức.

Cách cài đặt chỉ báo Stochastic

Để cài đặt chỉ báo Stochastic trên nền tảng giao dịch MT4 bạn có thể tham khảo các bước dưới đây.

• Bước 1: Trên thanh công cụ nằm ngang, chọn “Insert” => “Indicators” => “Oscillator” => “Stochastic Oscillator”.

• Bước 2: Hiển thị hộp thoại “Stochastic Oscillator”. Trader có thể tự cài đặt các thông số cụ thể của chỉ báo.
  • Parameters: Đây là khu vực cài đặt chi kỳ của chỉ số Stochastic. Nhà đầu tư cần cài đặt chu kỳ cho các đường %D và %K. Cài đặt Method để xác định đường trung bình động dựa trên đường giá chính.
  • Colors: Điều chỉnh màu sắc của 2 đường chỉ báo %D và %K.
  • Levels: Điều chỉnh giới hạn của đường biên. Thêm giới hạn cho đường biên bên dưới và hạ giới hạn của đường biên bên trên. Mức giới hạn cơ bản sẽ là 80/20 chia đều cho phía trên và phía dưới.
  • Visualization: Điều chỉnh và cài đặt khung thời gian muốn cài chỉ báo.

Cửa sổ Stochastic trong nền tảng MT4.

• Bước 3: Click “OK” để xác nhận cài đặt chỉ báo.

Chỉ báo Stochastic xuất hiện trên biểu đồ giá thị trường.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Để đảm bảo sự chính xác của các tín hiệu Stochastic khi thực hiện giao dịch. Nhà đầu tư cần kết hợp Stochastic Oscillator với một số chỉ báo kỹ thuật khác. Dưới đây là các cách kết hợp cụ thể chỉ báo Stochastic với đường RSI, đường Trendline. Giao dịch giữa Stochastic với phân kỳ giá, mô hình nến, mô hình giá và đường MA.

Stochastic kết hợp với chỉ báo RSI

Stochastic Oscillator và RSI đều là 2 chỉ báo động lượng xác định vùng quá mua – quá bán. Khi kết hợp 2 chỉ báo này, tín hiệu nến đảo chiều sẽ có sự chính xác hơn. Dựa vào đó, nhà đầu tư có thể xác định kế hoạch mua bán tối ưu nhất.

Khi kết hợp 2 chỉ báo Stochastic Oscillator và RSI đông thời, nhà đầu tư cần xác nhận trước độ ổn định của xu hướng thị trường hiện tại. Điều này giúp Trader xác định rõ mục tiêu là chỉ giao dịch thuận xu hướng. Buy khi thị trường tăng, Sell khi thị trường giảm.

Ví dụ cách sử dụng Stochastic RSI với lệnh Buy:

• Xác định xu hướng chính hiện tại là xu hướng tăng. Nhà đầu tư cần vào lệnh Buy tại những đoạn điều chỉnh giá giảm.
• Chờ đợi tín hiệu khi cả 2 chỉ báo đều đi vào khu vực quá bán. Tức vượt đường biên phía dưới (<20).
• Xác nhận điểm vào lệnh là một nến xanh. Nhà đầu tư xác nhận tín hiệu tăng giá. Tín hiệu này cũng trùng với vùng hợp lưu.
• Stop Loss được đặt bằng giá trị với đáy gần nhất. Tỷ lệ chốt lời theo R:R (Risk Ranks).

Cách vào lệnh Buy dựa trên chỉ báo Stochastic RSI trong một xu hướng tăng.

Stochastic kết hợp với đường trendline

Nhiều Trader đã xác nhận sự hiệu quả khi kết hợp những tín hiệu từ Stochastic với đường Trendline. Khi này, nhà đầu tư có thể xác nhận các điểm mua và bán khá tối ưu.

• Điểm mua: Nhà đầu tư vào lệnh Buy khi giá nến chạm đường Trendline trong một Uptrend. Khi chỉ báo động lượng trải dài dưới đường biên dưới (<20). Đây được xem là một điểm mua lý tưởng với khả năng giá tăng cao.
• Điểm bán: Thời điểm giá phá vỡ đường kháng cự và chỉ báo động lượng hoạt động trên đường biên trên (>80), nhà đầu tư có thể mở lệnh bán và chốt lời tại chỗ. Đây là một điểm bán lý tưởng với khả năng kết thúc xu hướng tăng.

Điểm mua xuất hiện khi kết hợp chỉ báo Stochastic với đường Trendline.

Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá

Khi đã xác định thị trường đang có dấu hiệu suy yếu, Trader có thể kết hợp chỉ báo Stochastic và phân kỳ giá để tối ưu hoạt động giao dịch. Tín hiệu động lượng của đường Stochastic với đường giá được đánh giá là khá mạnh mẽ.

Ví dụ về tín hiệu vào lệnh Buy:

• Xác định lệnh Buy trong một xu hướng suy thoái.
• Tín hiệu phân kỳ tăng xuất hiện. Giá tạo đáy sau sâu hơn đáy trước đó. Chỉ báo Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Sự phân kỳ này là dấu hiệu của sự đảo chiều từ giảm sang tăng.
• Xác định điểm vào lệnh Buy tại cây nến xanh xác nhận đà tăng giá sau khi xác nhận tín hiệu phân kỳ.

Tương tự với lệnh Sell, nhà đầu tư có thể tìm kiếm điểm vào lệnh khi thấy xuất hiện sự phân kỳ giữa chỉ báo và giá.

Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Các mô hình nến đảo chiều thường cung cấp tín hiệu rất mạnh mẽ nhưng khó sử dụng. Kết hợp các mô hình nến này với đường Stochastic giúp Trader dễ xác định điểm vào lệnh.

Ví dụ Trader mở lệnh mua (Buy) trong một xu hướng Downtrend.

• Xác nhận mức biến động của xu hướng suy thoái.
• Phân kỳ %D tăng xuất hiện.
• Xác định các mô hình nến đảo chiều, nến búa Hammer, nến Doji, nến Bullish Engulfing,..
• Nhà đầu tư vào lệnh mua ngay khi xác nhận sức mạnh của các tín hiệu.

Ví dụ Trader mở lệnh bán (Sell) trong một xu hướng Uptrend.

• Xác định xu hướng tăng trưởng.
• Xác nhận tín hiệu phân kỳ %D giảm.
• Xác nhận mô hình nến đảo chiều Bearish Engulfing, Hanging Man, Dark Cloud Cover,…
• Nhà đầu tư nên mở lệnh bán ngay khi xác nhận sức mạnh của các tín hiệu. Điều này giúp hạn chế sự tác động của giai đoạn suy thoái sắp tới lên Trader.

Gợi ý điểm vào vị thế khi kết hợp mô hình nến đảo chiều với chỉ báo Stochastic.

Stochastic Oscillator kết hợp với các mô hình giá

Mô hình giá có khả năng cung cấp nhiều tín hiệu về xu hướng, tín hiệu vào lệnh, các mức cắt lỗ, chốt lời mạnh mẽ. Kết hợp mô hình giá với chỉ báo Stochastic giúp nhà đầu tư xác định giao dịch tối ưu.

Ví dụ điểm vào lệnh Buy khi kết hợp Stochastic với mô hình giá tiếp diễn:

• Stochastic vượt đường biên dưới. Xác nhận thị trường bước vào vùng quá bán.
• Biểu đồ xác nhận mô hình giá tiếp diễn: Mô hình nến tăng, mô hình cờ đuôi nheo, hình chữ nhật,…
• Xác nhận các tín hiệu này, Trader nên vào lệnh Buy càng sớm càng tốt. Tránh bỏ lỡ cơ hội giao dịch quan trọng.

Ví dụ điểm vào lệnh Sell:

• Stochastic vượt đường biên trên. Xác nhận thị trường bước vào vùng quá mua.
• Biểu đồ xác nhận mô hình giá tiếp diễn: Mô hình nến tăng, mô hình cờ đuôi nheo giảm, mô hình nến giảm, tam giác giảm,,…
• Xác nhận các tín hiệu này, Trader nên vào lệnh Sell càng sớm càng tốt. Tránh sự ảnh hưởng của xu hướng giá tiếp theo.

Xác định điểm vào lệnh Buy – Sell khi kết hợp Stochastic với mô hình giá.

Stochastic kết hợp đường trung bình động MA

MA được coi như là một vùng cản cứng để giúp Trader tìm kiếm vị thế phù hợp. Kết hợp thêm Stochastic Trader có thể xác định mức độ thuận lợi của giao dịch theo xu hướng.

Ví dụ:

• Vị thế Buy xuất hiện khi Stochastic đi vào vùng quá bán. Giá chạm vào đường EMA200 và đi lên. Đây là dấu hiệu giá chuẩn bị tăng tiếp diễn xu hướng chính.

Tín hiệu mua khi kết hợp Stochastic với đường MA.

• Vị thế Sell xuất hiện khi Stochastic đi vào vùng quá mua. Giá chạm vào đường kháng cự động EMA200 và quay đầu. Đây là dấu hiệu giá chuẩn bị giảm theo xu hướng trước đó.

Tín hiệu bán khi kết hợp Stochastic với đường MA.

Một số lưu ý khi sử dụng Stochastic

Chỉ báo Stochastic có thể cung cấp cho nhà đầu tư nhiều tín hiệu giao dịch mạnh mẽ. Tuy nhiên, khi sử dụng, bạn vẫn nên lưu ý một số vấn đề để đảm bảo hoạt động giao dịch được tối ưu nhất.

• Các tín hiệu từ Stochastic là ngắn hạn. Nhà đầu tư cần kết hợp thêm các công cụ phân tích khác để đảm bảo sức mạnh của tín hiệu. Hạn chế chỉ dựa vào Stochastic để giao dịch.
• Stochastic có hướng du chuyển đi trước giá thị trường. Dựa vào các chỉ báo này, nhà đầu tư có thể dự đoán xu hướng tiếp theo của giá, tuy nhiên, các dự đoán này chỉ mang tính tương đối.
• Stochastic cung cấp cái nhìn toàn cảnh về sức mạnh của xu hướng. Tuy nhiên để tính toán điểm vào lệnh thì chưa tối ưu.
• Trên các khung thời gian nhỏ, tín hiệu Stochastic có tỷ lệ nhiễu cao.
• Nhà giao dịch chú ý luôn đặt các mức cắt lỗ, chốt lời và có chiến lược quản lý giao dịch hiệu quả khi giao dịch với chỉ báo Stochastic.

Trader cần lưu ý sử dụng thêm các công cụ phân tích khác trước khi giao dịch với Stochastic.

Trên đây là các thông tin chi tiết nhất về chỉ báo Stochastic và cách sử dụng sao cho thật hiệu quả. Mong rằng bài viết đã giúp bạn hiểu thêm về cách hoạt động của một công cụ phân tích kỹ thuật trong chứng khoán, từ đó có thể tối ưu các giao dịch trong tương lai. Chúc các giao dịch tiếp theo của bạn thật thuận lợi!