Chỉ báo ATR (Average True Range) là một chỉ báo kỹ thuật quan trọng được sử dụng rộng rãi trong giao dịch Forex và các thị trường tài chính khác. Cùng Giaodichtaichinh tìm hiểu chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex.
Nội dung bài viết
Chỉ báo ATR là gì?
Chỉ báo ATR, hoặc chỉ báo Phạm vi dao động trung bình động, là một chỉ báo đo lường sự biến động. Vì vậy, nó không phải là một chỉ báo theo xu hướng. Có thể biến động thấp hoặc cao trong bất kỳ xu hướng nào. Điều mà ATR thực sự giỏi là xác định các động thái phá vỡ. Như một thước đo độ biến động.
Cụ thể, ATR tính toán khoảng cách giữa giá cao nhất và giá thấp nhất của một phiên giao dịch, bao gồm cả các khoảng cách “true range” từ các phiên trước. Điều này giúp nhà giao dịch nhận diện mức độ biến động và dự đoán tiềm năng biến động trong tương lai.
ATR cũng được các nhà giao dịch sử dụng để đặt mức dừng lỗ theo sau cho các giao dịch của họ. Điều này giải thích cho sự biến động trong bất kỳ thị trường nhất định nào và tránh bị dừng lại quá nhanh.
Nguồn gốc hình thành của chỉ báo ATR
ATR được phát triển bởi J. Welles Wilder trong cuốn sách nổi tiếng “New Concepts in Technical Trading Systems” vào năm 1978. ATR được thiết kế để giúp nhà giao dịch xác định mức độ biến động của thị trường và quản lý rủi ro tốt hơn.
Wilder phát triển chỉ báo ATR ban đầu dành cho hàng hóa, nhưng nó cũng có thể áp dụng cho cổ phiếu và chỉ số. Cụ thể, một cổ phiếu có mức biến động cao sẽ có ATR cao, trong khi ATR thấp cho thấy biến động thấp hơn trong khoảng thời gian đánh giá.
Cách tính chỉ báo ATR
1. Xác định Phạm Vi Thực (True Range – TR)
Tính toán khoảng cách thực sự của giá bằng cách lấy giá cao nhất trừ giá thấp nhất của phiên hiện tại, và so sánh với khoảng cách giữa giá đóng cửa của phiên trước với giá cao nhất và thấp nhất của phiên hiện tại.
True Range = Max (| Giá Cao – Giá Thấp |, | Giá Cao – Giá Đóng Cửa Hôm Trước |, | Giá Thấp – Giá Đóng Cửa Hôm Trước |)
2. ATR: Tính trung bình của các giá TR trong một khoảng thời gian nhất định (thường là 14 phiên).
Công thức ATR
ATR = [(Giá Cao – Giá Thấp) + | Giá Cao – Giá Đóng Cửa Hôm Trước | + | Giá Thấp – Giá Đóng Cửa Hôm Trước |] / Số Ngày.
Cách cài đặt chỉ báo ATR trong MT4
Chỉ báo ATR (Average True Range) là một công cụ cơ bản có sẵn trong MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Để thêm chỉ báo này, bạn tìm trong menu “Chỉ báo/Dao động”.
Cài đặt chỉ báo ATR trong MT4
- Cấu Hình ATR
Thay đổi tham số: Trong cửa sổ cài đặt ATR, bạn có thể điều chỉnh tham số Period (Khoảng thời gian). Bạn cũng có thể thiết lập mức Maximum (Tối đa) và Minimum (Tối thiểu) để dễ dàng so sánh biến động giữa các giai đoạn.
Hiển thị: Các mức đã cài đặt sẽ được hiển thị dưới dạng đường ngang trên biểu đồ, giúp bạn theo dõi sự thay đổi dễ dàng hơn. Tuy nhiên, chỉ giá trị hiện tại sẽ hiển thị bên cạnh tên chỉ báo và không thay đổi nhiều khi bạn cuộn biểu đồ. Để xem chi tiết, bạn có thể sử dụng cửa sổ dữ liệu (Ctrl+D).
Tùy chỉnh hiển thị: Trong tab “Visualization (Trực quan hóa)”, bạn có thể chọn khung thời gian mà bạn muốn chỉ báo ATR hiển thị. Ví dụ, nếu bạn phân tích trên khung thời gian hàng ngày (D1), chỉ báo sẽ không xuất hiện khi bạn chuyển sang các khung thời gian khác.
Cài đặt chỉ báo ATR trong Metatrader 4
Tùy chọn thêm: Có nhiều cách để điều chỉnh ATR, bao gồm việc tải xuống từ trang MQL5. Bạn cũng có thể thêm các mẫu vào nền tảng.
Cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex
Sử dụng ATR để thoát lệnh có điều kiện
Bất kể chất lượng của điểm vào lệnh, lợi nhuận hoặc thua lỗ cuối cùng được xác định khi giao dịch được thoát hoặc đóng. Chỉ báo ATR có hiệu quả trong việc xác định các điểm giá tối ưu để đặt lệnh cắt lỗ và chốt lời. Ví dụ: nếu có giá trị chỉ báo ATR là 150 pips, thì việc chốt lời 120 pips có nhiều khả năng đạt được trong phiên giao dịch cụ thể hơn nhiều so với mức chốt lời 200 pips.
Tương tự, mức dừng lỗ hơn 150 pips sẽ giúp giao dịch của bạn có đủ không gian để chơi mà không có nguy cơ bị lỗ sớm. Bởi vì nó cho thấy mức độ biến động tăng và giảm, chỉ báo ATR cũng có thể được sử dụng để đặt các điểm dừng tối ưu sẽ đảm bảo rủi ro tổng thể của bạn được giảm thiểu đồng thời mang lại cho bạn cơ hội chốt lời khi bạn đi theo xu hướng.
Xác định điểm đảo chiều xu hướng
Chỉ báo ATR (Average True Range) giúp xác định các điểm đảo chiều tiềm năng dựa trên sự thay đổi biến động giá.
Cách thực hiện:
- Xem biến động giá: Khi ATR tăng mạnh, điều này cho thấy thị trường đang trở nên biến động hơn, và giá có thể đang thay đổi nhanh hơn. Ngược lại, khi ATR giảm, biến động thị trường giảm, cho thấy xu hướng có thể đang chậm lại hoặc đi ngang.
- Đánh giá mức ATR: Nếu giá vượt quá 70% giá trị ATR đã tính toán trong khung thời gian nhỏ hơn, có thể có nguy cơ đảo chiều xu hướng. Trong trường hợp này, bạn có thể cân nhắc mở vị thế ngược lại. Ngược lại, nếu giá chỉ mới đạt dưới 30% giá trị ATR, bạn có thể xem xét mở lệnh theo hướng xu hướng hiện tại.
- So sánh khung thời gian: So sánh giá trị ATR từ khung thời gian dài hơn với mức giá hiện tại trong khung thời gian ngắn hơn để dự đoán khả năng đảo chiều.
Lưu ý rằng giá trị ATR chỉ cung cấp thông tin về tốc độ thay đổi giá, không chỉ ra hướng giá cụ thể. Việc điều chỉnh chiến lược giao dịch cần dựa vào các mức giá này để có quyết định hợp lý.
Làm thế nào để kiếm lợi nhuận từ Chỉ báo ATR?
Có một số cách để kiếm lợi nhuận từ việc sử dụng chỉ báo ATR. Một phương pháp đơn giản là mở một vị thế bất cứ khi nào giá di chuyển nhiều hơn 1 ATR so với giá đóng cửa trong phiên trước đó.
Điều này hoạt động bởi vì thông thường khi giá di chuyển nhiều hơn 1 ATR thì đó là do đã có sự thay đổi trong biến động và nói chung tài sản sẽ tiếp tục di chuyển theo cùng một hướng.
Chỉ báo ATR cũng có thể được sử dụng trên bất kỳ khung thời gian nào, từ 1 phút đến 1 tháng, giúp nó hữu ích cho bất kỳ loại nhà giao dịch nào.
So sánh Chỉ báo ATR với các chỉ báo khác
| Chỉ Báo | Cách Đo Lường | Đặc Điểm Chính |
| ATR (Average True Range) | Đo lường phạm vi biến động giá trong mỗi phiên. | Cung cấp thông tin đơn giản về mức độ biến động tổng thể. |
| Bollinger Bands | Đo lường biến động bằng khoảng cách giữa các dải (dải trên và dải dưới). | Hiển thị sự biến động qua khoảng cách giữa dải và giá hiện tại. |
| Volatility Index | Cung cấp chỉ số đo lường biến động trên thị trường. | Tập trung vào biến động chung nhưng không cụ thể về phạm vi giá như ATR. |
Kết luận
Chỉ báo ATR là công cụ hữu ích giúp nhà giao dịch hiểu rõ hơn về mức độ biến động của thị trường và điều chỉnh các chiến lược giao dịch để phù hợp với tình hình thực tế. Việc tích hợp ATR vào chiến lược giao dịch của bạn có thể giúp tăng cường hiệu quả và bảo vệ vốn. Hy vọng thông qua bài viết trên bạn đã hiểu rõ chỉ báo ATR là gì và cách sử dụng chỉ báo ATR trong giao dịch Forex.
